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Straddle
Stratégie combinant l'achat ou la vente simultané d'un même nombre d'options d'achat et d'options de vente généralement au cours, présentant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne le sous-jacent, l'échéance et le prix d'exercice.
1) L'opérateur en position acheteur mise sur une volatilité significative des cours du sous-jacent, peu importe le sens, compte tenu de la prime totale à débourser, tandis que l'opérateur en position vendeur parie sur une stabilité relative des cours.
2) L'emprunt straddle est souvent utilisé en français. Au Canada, on trouve aussi comme équivalent l'expression position double.
Traductions
Synonymes et variations
- Option double
- Position double
- Stellage